開高走低 帶量收小黑K 含住昨日收盤價
依照量大觀察的原理 今日應該當觀眾
但這根上影現太長 而且昨天外資空單加碼2000張 買put又莫平奇妙大增(雖然還是比較傾向摩台拉高結算避險單)
如果是含住收盤價得小黑量縮 我一定續抱 如果往下跳空收小黑 我也一定續抱
但含住收盤價的小黑帶量------>必須違背當觀眾的原則 平倉獲利+2000元
反手先小量佈局 週選擇權put 7550 一口
等待明日量縮下跌的話再加碼空單~~~
籌碼面今日外資再加碼空單 2000空 淨空單留倉唷~~
選擇權買方call少量減碼~~
2012年12月26日 星期三
2012年12月25日 星期二
2012.12.25 選擇權避險單
今天一早下到4口多單後才發現有週選擇權這種東西
所以權利金那麼便宜原來是因為是週選擇權= =
不過好運並沒有站在我這邊
平倉損失1900元後
指數就飆漲到 7636點........= = 少賺了16000元(sigh)
還好以經照原規劃用85點建立多單一口 7600 call 而這一根紅棒賺得很飽 +3400
不過後來一想 應該可以用週選擇權來做避險單的!!!!
也就是量縮出現難解k線時
W3-W5用第二接近價平得價外週選擇權 W1-W2用最接近價平得價外週選擇權 來避險!!
這可以取代用第三接近價平得價外月選擇權來避險!!
回想一下 台指期或是小台就是用 第二接近價平的價外月選擇權避險
最後一週用最接近價平的價外月選擇權避險
今天量漲 所以當觀眾
明日如果量縮收跳空小紅或小黑十字 多單會再加碼一口
今天歪資 期貨多單減2000口 買權買方並無顯著增加 所以應該是平倉而非下空單
但賣權買方多單留倉值得留意 如果為了避險顯然口數過多
是否為了摩台多單避險呢??
還是真得偏空操作直接玩空方遊戲??
讓我們繼續看下去囉
所以權利金那麼便宜原來是因為是週選擇權= =
不過好運並沒有站在我這邊
平倉損失1900元後
指數就飆漲到 7636點........= = 少賺了16000元(sigh)
還好以經照原規劃用85點建立多單一口 7600 call 而這一根紅棒賺得很飽 +3400
不過後來一想 應該可以用週選擇權來做避險單的!!!!
也就是量縮出現難解k線時
W3-W5用第二接近價平得價外週選擇權 W1-W2用最接近價平得價外週選擇權 來避險!!
這可以取代用第三接近價平得價外月選擇權來避險!!
回想一下 台指期或是小台就是用 第二接近價平的價外月選擇權避險
最後一週用最接近價平的價外月選擇權避險
今天量漲 所以當觀眾
明日如果量縮收跳空小紅或小黑十字 多單會再加碼一口
今天歪資 期貨多單減2000口 買權買方並無顯著增加 所以應該是平倉而非下空單
但賣權買方多單留倉值得留意 如果為了避險顯然口數過多
是否為了摩台多單避險呢??
還是真得偏空操作直接玩空方遊戲??
讓我們繼續看下去囉
2012年12月24日 星期一
2012.12.24 解盤
12/24
成交量485E 下跌5點 收 含住昨日收盤價的小黑
12/24-1/2為歪資封關週 成交量要成以0.8 補班補課效應也要乘以0.8
上週平均成交量 617E
故今天的成交量和週六相比視為量漲----->當觀眾
趨勢應該維持不變 前波帶量低點 7520有守 連續三天開高代表主力方向明確
buy 7550 call 2口均價 36點續抱 今日收盤價15點 未實現損易 42*50=-2100元
今天手真得很癢想下去再買一口 7550 call XDDD 現在選擇權買方真得很便宜
跌到價平500元就可以操作一口小台XDD
籌碼面 外資偏多操作 期獲多2000口多單 選擇權賣權也同部加碼避險
技術面 2012/11/30 7519帶量多方跳空缺口 有支撐
2012/11/29 7468帶量多方跳空缺口 有支撐
其他缺口並沒有帶量 在我看來都不是有意義的缺口
2012/03/29 7997帶量空方缺口目前還沒被測過 時間超過3個月 意義較不顯著
2011/08/03 8466帶量空方缺口目前回測過30點 時間超過3個月 意義較不顯著 但其為證所稅開徵8500點的理由
滕落線目前位在抵檔打底
目前指數在季線 半年線 年線 上方 不過詭異的點在於 季線居然下彎!!
上櫃指數創短期內新高 資增卷增
加權指數 融資 1800E 融券有回補
成交量485E 下跌5點 收 含住昨日收盤價的小黑
12/24-1/2為歪資封關週 成交量要成以0.8 補班補課效應也要乘以0.8
上週平均成交量 617E
故今天的成交量和週六相比視為量漲----->當觀眾
趨勢應該維持不變 前波帶量低點 7520有守 連續三天開高代表主力方向明確
buy 7550 call 2口均價 36點續抱 今日收盤價15點 未實現損易 42*50=-2100元
今天手真得很癢想下去再買一口 7550 call XDDD 現在選擇權買方真得很便宜
跌到價平500元就可以操作一口小台XDD
籌碼面 外資偏多操作 期獲多2000口多單 選擇權賣權也同部加碼避險
技術面 2012/11/30 7519帶量多方跳空缺口 有支撐
2012/11/29 7468帶量多方跳空缺口 有支撐
其他缺口並沒有帶量 在我看來都不是有意義的缺口
2012/03/29 7997帶量空方缺口目前還沒被測過 時間超過3個月 意義較不顯著
2011/08/03 8466帶量空方缺口目前回測過30點 時間超過3個月 意義較不顯著 但其為證所稅開徵8500點的理由
滕落線目前位在抵檔打底
目前指數在季線 半年線 年線 上方 不過詭異的點在於 季線居然下彎!!
上櫃指數創短期內新高 資增卷增
加權指數 融資 1800E 融券有回補
2012年12月23日 星期日
2012.12.23 量縮做操作 量漲當觀眾
量縮做操作 量漲當觀眾
今天急凍量 雖然有可能是歪資睡覺的傑作
但觀察 今年 2/4 3/3 補班 的量縮比例
今天400出頭E要算是有意義的量縮
當然你會說這次有christmas不一樣.....= =
基本上選擇權買方的操作期間大概就是 每個月第三週的週五開始到下個月第二週的週五
因為結算前三天買方時間價值會被吞噬
而現在波動率約15%左右超低 做賣方投資報酬率太低
時間價值才約30-40點左右 20000元保證金 賣方作對方向了不起收了2000元
投資報酬率才10% ---->一個月賺一根多漲停板老實說爽度不夠
故現在是選擇權做買方的大好時機阿!!!!
和小台指期比較 如果作錯方向了不起停損10% 比較不會有殺進殺出的風險
而且用1500元-2000元就可以操作相當於20000元才能操作的小台指期
也就是是小台槓桿得10倍啊 這和以前有時候潑動率25%槓桿4倍左右的時候比起來
爽得多很多
不過也要作對方向才會爽XDDD
是故今日下單 buy 7550 call 兩口 均價36點
量縮作操作 量漲當觀眾
前一個量縮做錯 下一個量漲尊重
這是皮球理論 人來會影響趨勢 人走了會順勢
所以搶進順勢點 觀察人來是否影響趨勢
目前趨勢 大多頭後 兩根長黑放量修正
今日跳空上漲量縮收十字線---->也就是昨天的量能影響了先前趨勢
------->完美做多進場點
下週一"出量"的機率大
會有四種局面------>基本上都是觀察不操作
1. 跳空收漲十字線或紅K棒----->主力做多勝利 多方順勢抬轎
我完美獲利續抱
2.紅K棒含住今日收盤價----->主力做空失敗 多方逆勢勝利
我不完美的獲利續抱
3.綠K棒含住今日收盤價----->主力做多失敗 空方逆勢勝利
因為有出量 所以我用力續抱 還是多方勢
4. 跳空收跌十字線或綠K棒----->主力做空勝利 空方順勢抬轎
我趨勢做錯了~~~!!!
但此點非加空點 因為有出量
加空點為下一次的價跌量縮
若又再一次價漲量縮----->加碼多單!!
假設下禮拜不幸量縮(或是低於650E)
也會有四種局面------>那就必須要動腦筋操做了
1. 跳空收漲十字線或紅K棒----->主力做多勝利 多方順勢抬轎但力量不夠
我不完美得獲利續抱
2.紅K棒含住今日收盤價----->主力做空失敗 多方逆勢勝利但力量不夠
超危險!!! 再至多觀察一天後
如果還一樣就要平倉反手做空
3.綠K棒含住今日收盤價----->主力做多失敗 空方逆勢勝利但力量不夠
嚇人用的!!!所以我用力續抱 還是多方勢
4. 跳空收跌十字線或綠K棒----->主力做空勝利 空方順勢倒貨但
我趨勢做錯了~~~!!!
此點為加空點~~~
籌碼分析
外資新加坡摩台未平倉口數順著指數下跌 由22萬口減至18萬口
顯見空單已經回補 推測11/29的單以多單居多
12/27拉高結算成本較低
外資本國期貨12/20開倉後 未平倉由淨多單6000多口 順著指數下跌
目前為多單淨2000多口 而週五休假前選擇權賣權暴增9000多口
已過往外資獲利部位在摩台期和台指期 選擇權多是拿來反向避險
而賣權的9000多口/4 大約等於台指期淨多單口數
故目前還是外資還是偏多操作~~~
今天急凍量 雖然有可能是歪資睡覺的傑作
但觀察 今年 2/4 3/3 補班 的量縮比例
今天400出頭E要算是有意義的量縮
當然你會說這次有christmas不一樣.....= =
基本上選擇權買方的操作期間大概就是 每個月第三週的週五開始到下個月第二週的週五
因為結算前三天買方時間價值會被吞噬
而現在波動率約15%左右超低 做賣方投資報酬率太低
時間價值才約30-40點左右 20000元保證金 賣方作對方向了不起收了2000元
投資報酬率才10% ---->一個月賺一根多漲停板老實說爽度不夠
故現在是選擇權做買方的大好時機阿!!!!
和小台指期比較 如果作錯方向了不起停損10% 比較不會有殺進殺出的風險
而且用1500元-2000元就可以操作相當於20000元才能操作的小台指期
也就是是小台槓桿得10倍啊 這和以前有時候潑動率25%槓桿4倍左右的時候比起來
爽得多很多
不過也要作對方向才會爽XDDD
是故今日下單 buy 7550 call 兩口 均價36點
量縮作操作 量漲當觀眾
前一個量縮做錯 下一個量漲尊重
這是皮球理論 人來會影響趨勢 人走了會順勢
所以搶進順勢點 觀察人來是否影響趨勢
目前趨勢 大多頭後 兩根長黑放量修正
今日跳空上漲量縮收十字線---->也就是昨天的量能影響了先前趨勢
------->完美做多進場點
下週一"出量"的機率大
會有四種局面------>基本上都是觀察不操作
1. 跳空收漲十字線或紅K棒----->主力做多勝利 多方順勢抬轎
我完美獲利續抱
2.紅K棒含住今日收盤價----->主力做空失敗 多方逆勢勝利
我不完美的獲利續抱
3.綠K棒含住今日收盤價----->主力做多失敗 空方逆勢勝利
因為有出量 所以我用力續抱 還是多方勢
4. 跳空收跌十字線或綠K棒----->主力做空勝利 空方順勢抬轎
我趨勢做錯了~~~!!!
但此點非加空點 因為有出量
加空點為下一次的價跌量縮
若又再一次價漲量縮----->加碼多單!!
假設下禮拜不幸量縮(或是低於650E)
也會有四種局面------>那就必須要動腦筋操做了
1. 跳空收漲十字線或紅K棒----->主力做多勝利 多方順勢抬轎但力量不夠
我不完美得獲利續抱
2.紅K棒含住今日收盤價----->主力做空失敗 多方逆勢勝利但力量不夠
超危險!!! 再至多觀察一天後
如果還一樣就要平倉反手做空
3.綠K棒含住今日收盤價----->主力做多失敗 空方逆勢勝利但力量不夠
嚇人用的!!!所以我用力續抱 還是多方勢
4. 跳空收跌十字線或綠K棒----->主力做空勝利 空方順勢倒貨但
我趨勢做錯了~~~!!!
此點為加空點~~~
籌碼分析
外資新加坡摩台未平倉口數順著指數下跌 由22萬口減至18萬口
顯見空單已經回補 推測11/29的單以多單居多
12/27拉高結算成本較低
外資本國期貨12/20開倉後 未平倉由淨多單6000多口 順著指數下跌
目前為多單淨2000多口 而週五休假前選擇權賣權暴增9000多口
已過往外資獲利部位在摩台期和台指期 選擇權多是拿來反向避險
而賣權的9000多口/4 大約等於台指期淨多單口數
故目前還是外資還是偏多操作~~~
2012年12月21日 星期五
2012.12.21 量價哲學
股票波段操作(10日(兩週)-20日(月))也一段時間了
分享一些重要觀念
基本上有一些不變的鐵則
應該要牢記在心裡
比方說風險高的事情 時間較短 獲利或虧損較大
反之風險低的事情 等待時間較長 獲利或虧損就比較少且必較固定
另外永遠要在沒人的時候進場 人多得時候出場
去尋求做對機率大的事情
說起來簡單 做起來卻格外困難 畢竟是要挑戰人類貪婪的本性
所以甚麼叫做沒人的時候??
以大部分人喜歡的做多操作為例(畢竟獲例是用倍數進行，等越久賺越多)
上升趨勢時(兩根日K之收盤價即可判定!!)
量價背離時 也就是價漲量不漲時
勇敢進場 加碼 獲續抱~~~(進出場點為12:50-13:30)
備註：漲停或跌停鎖住 要把打開那一天的量照天數除回去 視為一系列量縮格局來看待～～～
隔日若收盤價漲量增(有人氣!!)----> 中長紅K(3.5%)以上 1/3獲利出清 2/3 續抱 明天設為觀察 點
或是全數續抱明天設為觀察點
非中長紅K 全數續抱明天設為觀察點
隔日若收盤價跌量縮(有人氣!!)----->全部出場或停損 或2/3出場剩1/3 至多做最後一次的隔日觀察
隔日若收盤價跌量增(量價背離)------>若非有重大利空，極少會在上升趨勢出現帶量殺盤，因此多為散戶非理性恐慌----->請抱牢 (當然10%停損請先做好)----->下殺帶量必有反彈，就算趨勢改變此非出場點!!!!!
當然隔日若是價漲量縮(沒人氣)---->請繼續抱牢!!!!!!
原理很簡單 上升趨勢沒人氣---->會量價背離------>當然會朝著慣性方向進行(進場)
上升趨勢有人氣---->會量價相符(上升趨勢價漲量增)------>但容易改變慣性(出場)
所以上升趨勢的 初升段時間短 量價相符價漲量增(賺一下就跑)
中升段時間長 量價背離價漲量跌(不相信它還會漲)
末升段時間短 量價相符價漲量增(受不了又跳下去)
反之下降趨勢 初降段時間長 量價相符價跌量縮(跳進去想說應該還有機會反轉噴吧)
中降段時間短 量價背離價跌量增(oh幹!!)
末降段時間長 量價相符價跌量縮(不玩了啦......)
所以下降趨勢沒人氣---->會量價相符(下降趨勢價跌量縮)------>當然會朝著慣性方向進行(進場放空)
下降趨勢有人氣---->會量價背離(下降趨勢價跌量增)------>但容易改變慣性(出場回補)
結論: 賺大錢的時間短 賺小錢的時間長 當然做多比做空好賺 畢竟時間拉長可以越賺越多
個股部分
當然平台整理 常常是最想進場 但又非常難以判斷
因為股市必然是整理完進入波段 波段完進入整理 但多空方向若是判別相反 常常會造成重大傷害
所謂整理平台 就是平台整理超過十日(兩週)
依照沒人氣進場理論------>現在應該是進場點
但比較麻煩的是要面對未知得未來時間所造成的機會成本
建議如下
高檔整理---->量價相符得整理---->有人氣----->易改變慣性------>再出現量價相符的急拉----->頭部確認--->勇敢空下去，空點為第一根價跌量縮
高檔整理---->量價相符得整理---->有人氣----->易改變慣性------>再出現量價背離的急跌----->頭部確認--->勇敢空下去，空點為第一根價跌量縮
高檔整理---->量價背離得整理（可能主力出貨調節）---->沒人氣----->不易改變慣性------>再出現量價背離的急跌----->勇敢買進，買點為第一根價漲量縮
高檔整理---->量價背離得整理（可能主力出貨調節）---->沒人氣----->不易改變慣性------>再出現量價相符的急拉----->勇敢買進，買點為第一根價漲量縮
低檔整理---->量價相符得整理---->人氣回籠----->易改變慣性------>再出現量價相符的急拉----->底部確認--->買進去，買點為第一根價漲量縮
低檔整理---->量價相符得整理---->人氣回籠----->易改變慣性------>再出現量價背離的急跌----->底部確認--->勇敢買進去，買點為第一根價漲量縮
低檔整理---->量價背離得整理（可能有重大利空主力低檔還要倒貨）---->沒人氣----->不易改變慣性------>若出現量價相符的急拉---->放空，空點為第一根價跌量縮
再來談一下有效突破
比方說價跌量縮得小波度整理平台
若有一根紅k帶量直接突破起跌點 須要立即停損反手做多 儘管量是漲得
又例如價漲量縮得小波度整理平台
若有一根黑k帶量直接突破起漲點 須要立即停損反手做多空 儘管量是漲得
另外有一些急凍量要特別注意 就是突然量只有週平均量的０.6倍
這通常是反轉得徵兆～～
分享一些重要觀念
基本上有一些不變的鐵則
應該要牢記在心裡
比方說風險高的事情 時間較短 獲利或虧損較大
反之風險低的事情 等待時間較長 獲利或虧損就比較少且必較固定
另外永遠要在沒人的時候進場 人多得時候出場
去尋求做對機率大的事情
說起來簡單 做起來卻格外困難 畢竟是要挑戰人類貪婪的本性
所以甚麼叫做沒人的時候??
以大部分人喜歡的做多操作為例(畢竟獲例是用倍數進行，等越久賺越多)
上升趨勢時(兩根日K之收盤價即可判定!!)
量價背離時 也就是價漲量不漲時
勇敢進場 加碼 獲續抱~~~(進出場點為12:50-13:30)
備註：漲停或跌停鎖住 要把打開那一天的量照天數除回去 視為一系列量縮格局來看待～～～
隔日若收盤價漲量增(有人氣!!)----> 中長紅K(3.5%)以上 1/3獲利出清 2/3 續抱 明天設為觀察 點
或是全數續抱明天設為觀察點
非中長紅K 全數續抱明天設為觀察點
隔日若收盤價跌量縮(有人氣!!)----->全部出場或停損 或2/3出場剩1/3 至多做最後一次的隔日觀察
隔日若收盤價跌量增(量價背離)------>若非有重大利空，極少會在上升趨勢出現帶量殺盤，因此多為散戶非理性恐慌----->請抱牢 (當然10%停損請先做好)----->下殺帶量必有反彈，就算趨勢改變此非出場點!!!!!
當然隔日若是價漲量縮(沒人氣)---->請繼續抱牢!!!!!!
原理很簡單 上升趨勢沒人氣---->會量價背離------>當然會朝著慣性方向進行(進場)
上升趨勢有人氣---->會量價相符(上升趨勢價漲量增)------>但容易改變慣性(出場)
所以上升趨勢的 初升段時間短 量價相符價漲量增(賺一下就跑)
中升段時間長 量價背離價漲量跌(不相信它還會漲)
末升段時間短 量價相符價漲量增(受不了又跳下去)
反之下降趨勢 初降段時間長 量價相符價跌量縮(跳進去想說應該還有機會反轉噴吧)
中降段時間短 量價背離價跌量增(oh幹!!)
末降段時間長 量價相符價跌量縮(不玩了啦......)
所以下降趨勢沒人氣---->會量價相符(下降趨勢價跌量縮)------>當然會朝著慣性方向進行(進場放空)
下降趨勢有人氣---->會量價背離(下降趨勢價跌量增)------>但容易改變慣性(出場回補)
結論: 賺大錢的時間短 賺小錢的時間長 當然做多比做空好賺 畢竟時間拉長可以越賺越多
個股部分
當然平台整理 常常是最想進場 但又非常難以判斷
因為股市必然是整理完進入波段 波段完進入整理 但多空方向若是判別相反 常常會造成重大傷害
所謂整理平台 就是平台整理超過十日(兩週)
依照沒人氣進場理論------>現在應該是進場點
但比較麻煩的是要面對未知得未來時間所造成的機會成本
建議如下
高檔整理---->量價相符得整理---->有人氣----->易改變慣性------>再出現量價相符的急拉----->頭部確認--->勇敢空下去，空點為第一根價跌量縮
高檔整理---->量價相符得整理---->有人氣----->易改變慣性------>再出現量價背離的急跌----->頭部確認--->勇敢空下去，空點為第一根價跌量縮
高檔整理---->量價背離得整理（可能主力出貨調節）---->沒人氣----->不易改變慣性------>再出現量價背離的急跌----->勇敢買進，買點為第一根價漲量縮
高檔整理---->量價背離得整理（可能主力出貨調節）---->沒人氣----->不易改變慣性------>再出現量價相符的急拉----->勇敢買進，買點為第一根價漲量縮
低檔整理---->量價相符得整理---->人氣回籠----->易改變慣性------>再出現量價相符的急拉----->底部確認--->買進去，買點為第一根價漲量縮
低檔整理---->量價相符得整理---->人氣回籠----->易改變慣性------>再出現量價背離的急跌----->底部確認--->勇敢買進去，買點為第一根價漲量縮
低檔整理---->量價背離得整理（可能有重大利空主力低檔還要倒貨）---->沒人氣----->不易改變慣性------>若出現量價相符的急拉---->放空，空點為第一根價跌量縮
低檔整理---->量價背離得整理（可能有重大利空主力低檔還要倒貨）---->沒人氣----->不易改變慣性------>若出現量價背離的急跌---->放空，空點為第一根價跌量縮
期貨和選擇權也可以用類似方式來看唷～～～
總的來說 就是 量縮進出場 量漲觀察
總的來說 就是 量縮進出場 量漲觀察
再來談一下有效突破
比方說價跌量縮得小波度整理平台
若有一根紅k帶量直接突破起跌點 須要立即停損反手做多 儘管量是漲得
又例如價漲量縮得小波度整理平台
若有一根黑k帶量直接突破起漲點 須要立即停損反手做多空 儘管量是漲得
另外有一些急凍量要特別注意 就是突然量只有週平均量的０.6倍
這通常是反轉得徵兆～～
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