2012.12.26 解盤

開高走低  帶量收小黑K  含住昨日收盤價

依照量大觀察的原理  今日應該當觀眾


但這根上影現太長  而且昨天外資空單加碼2000張   買put又莫平奇妙大增(雖然還是比較傾向摩台拉高結算避險單)


如果是含住收盤價得小黑量縮  我一定續抱   如果往下跳空收小黑  我也一定續抱

但含住收盤價的小黑帶量------>必須違背當觀眾的原則   平倉獲利+2000元

反手先小量佈局 週選擇權put 7550 一口

等待明日量縮下跌的話再加碼空單~~~


籌碼面今日外資再加碼空單 2000空   淨空單留倉唷~~

選擇權買方call少量減碼~~

2012.12.25 選擇權避險單

今天一早下到4口多單後才發現有週選擇權這種東西

所以權利金那麼便宜原來是因為是週選擇權= =

不過好運並沒有站在我這邊

平倉損失1900元後

指數就飆漲到 7636點........= =          少賺了16000元(sigh)

還好以經照原規劃用85點建立多單一口  7600 call   而這一根紅棒賺得很飽   +3400


不過後來一想  應該可以用週選擇權來做避險單的!!!!

也就是量縮出現難解k線時

W3-W5用第二接近價平得價外週選擇權   W1-W2用最接近價平得價外週選擇權  來避險!!

這可以取代用第三接近價平得價外月選擇權來避險!!


回想一下  台指期或是小台就是用  第二接近價平的價外月選擇權避險
                                                    最後一週用最接近價平的價外月選擇權避險


今天量漲  所以當觀眾


明日如果量縮收跳空小紅或小黑十字   多單會再加碼一口


今天歪資 期貨多單減2000口    買權買方並無顯著增加    所以應該是平倉而非下空單

                                               但賣權買方多單留倉值得留意   如果為了避險顯然口數過多
                                               是否為了摩台多單避險呢??
                                               還是真得偏空操作直接玩空方遊戲??


讓我們繼續看下去囉

2012.12.24 解盤

12/24

成交量485E   下跌5點   收 含住昨日收盤價的小黑  


12/24-1/2為歪資封關週  成交量要成以0.8    補班補課效應也要乘以0.8

上週平均成交量   617E


故今天的成交量和週六相比視為量漲----->當觀眾

趨勢應該維持不變   前波帶量低點  7520有守  連續三天開高代表主力方向明確

buy 7550 call   2口均價   36點續抱    今日收盤價15點  未實現損易  42*50=-2100元

今天手真得很癢想下去再買一口 7550 call XDDD 現在選擇權買方真得很便宜


跌到價平500元就可以操作一口小台XDD


籌碼面  外資偏多操作   期獲多2000口多單   選擇權賣權也同部加碼避險


技術面  2012/11/30  7519帶量多方跳空缺口  有支撐
            2012/11/29   7468帶量多方跳空缺口  有支撐
            其他缺口並沒有帶量  在我看來都不是有意義的缺口
            2012/03/29   7997帶量空方缺口目前還沒被測過  時間超過3個月  意義較不顯著
            2011/08/03   8466帶量空方缺口目前回測過30點  時間超過3個月  意義較不顯著 但其為證所稅開徵8500點的理由


         滕落線目前位在抵檔打底

         目前指數在季線 半年線  年線  上方   不過詭異的點在於 季線居然下彎!!

         上櫃指數創短期內新高   資增卷增
         加權指數  融資 1800E  融券有回補


       




         

2012.12.23 量縮做操作 量漲當觀眾

量縮做操作 量漲當觀眾

今天急凍量  雖然有可能是歪資睡覺的傑作

但觀察 今年 2/4   3/3 補班 的量縮比例

今天400出頭E要算是有意義的量縮

當然你會說這次有christmas不一樣.....= =


基本上選擇權買方的操作期間大概就是  每個月第三週的週五開始到下個月第二週的週五

因為結算前三天買方時間價值會被吞噬

而現在波動率約15%左右超低  做賣方投資報酬率太低

時間價值才約30-40點左右   20000元保證金  賣方作對方向了不起收了2000元

投資報酬率才10% ---->一個月賺一根多漲停板老實說爽度不夠


故現在是選擇權做買方的大好時機阿!!!!

和小台指期比較   如果作錯方向了不起停損10%  比較不會有殺進殺出的風險

而且用1500元-2000元就可以操作相當於20000元才能操作的小台指期

也就是是小台槓桿得10倍啊  這和以前有時候潑動率25%槓桿4倍左右的時候比起來

爽得多很多

不過也要作對方向才會爽XDDD


是故今日下單  buy 7550  call  兩口 均價36點


量縮作操作  量漲當觀眾

前一個量縮做錯   下一個量漲尊重


這是皮球理論  人來會影響趨勢   人走了會順勢

所以搶進順勢點   觀察人來是否影響趨勢



目前趨勢  大多頭後  兩根長黑放量修正

今日跳空上漲量縮收十字線---->也就是昨天的量能影響了先前趨勢
------->完美做多進場點


下週一"出量"的機率大

會有四種局面------>基本上都是觀察不操作

1. 跳空收漲十字線或紅K棒----->主力做多勝利   多方順勢抬轎
                                                 我完美獲利續抱

2.紅K棒含住今日收盤價----->主力做空失敗  多方逆勢勝利
                                                 我不完美的獲利續抱

3.綠K棒含住今日收盤價----->主力做多失敗  空方逆勢勝利
                                                 因為有出量   所以我用力續抱  還是多方勢

4. 跳空收跌十字線或綠K棒----->主力做空勝利   空方順勢抬轎
                                                 我趨勢做錯了~~~!!!  
                                                 但此點非加空點   因為有出量
                                                 加空點為下一次的價跌量縮
                                                 若又再一次價漲量縮----->加碼多單!!


假設下禮拜不幸量縮(或是低於650E)                                                                                                


也會有四種局面------>那就必須要動腦筋操做了

1. 跳空收漲十字線或紅K棒----->主力做多勝利   多方順勢抬轎但力量不夠
                                                 我不完美得獲利續抱

2.紅K棒含住今日收盤價----->主力做空失敗  多方逆勢勝利但力量不夠
                                                超危險!!!  再至多觀察一天後
                                                如果還一樣就要平倉反手做空

3.綠K棒含住今日收盤價----->主力做多失敗  空方逆勢勝利但力量不夠
                                                嚇人用的!!!所以我用力續抱  還是多方勢

4. 跳空收跌十字線或綠K棒----->主力做空勝利   空方順勢倒貨但
                                                 我趨勢做錯了~~~!!!  
                                                 此點為加空點~~~



籌碼分析


外資新加坡摩台未平倉口數順著指數下跌   由22萬口減至18萬口
顯見空單已經回補   推測11/29的單以多單居多
12/27拉高結算成本較低


外資本國期貨12/20開倉後  未平倉由淨多單6000多口  順著指數下跌
目前為多單淨2000多口  而週五休假前選擇權賣權暴增9000多口

已過往外資獲利部位在摩台期和台指期  選擇權多是拿來反向避險

而賣權的9000多口/4   大約等於台指期淨多單口數

故目前還是外資還是偏多操作~~~

 

2012.12.21 量價哲學

股票波段操作(10日(兩週)-20日(月))也一段時間了

分享一些重要觀念



基本上有一些不變的鐵則


應該要牢記在心裡



比方說風險高的事情 時間較短  獲利或虧損較大
反之風險低的事情   等待時間較長   獲利或虧損就比較少且必較固定
 


另外永遠要在沒人的時候進場   人多得時候出場

去尋求做對機率大的事情

說起來簡單   做起來卻格外困難    畢竟是要挑戰人類貪婪的本性


所以甚麼叫做沒人的時候??  


以大部分人喜歡的做多操作為例(畢竟獲例是用倍數進行，等越久賺越多)


上升趨勢時(兩根日K之收盤價即可判定!!)

量價背離時   也就是價漲量不漲時

勇敢進場  加碼   獲續抱~~~(進出場點為12:50-13:30)


備註：漲停或跌停鎖住　　要把打開那一天的量照天數除回去　視為一系列量縮格局來看待～～～

隔日若收盤價漲量增(有人氣!!)----> 中長紅K(3.5%)以上   1/3獲利出清   2/3  續抱 明天設為觀察                       點
                                                      或是全數續抱明天設為觀察點
                                                      非中長紅K   全數續抱明天設為觀察點

隔日若收盤價跌量縮(有人氣!!)----->全部出場或停損    或2/3出場剩1/3  至多做最後一次的隔日觀察

隔日若收盤價跌量增(量價背離)------>若非有重大利空，極少會在上升趨勢出現帶量殺盤，因此多為散戶非理性恐慌----->請抱牢 (當然10%停損請先做好)----->下殺帶量必有反彈，就算趨勢改變此非出場點!!!!!

當然隔日若是價漲量縮(沒人氣)---->請繼續抱牢!!!!!!





原理很簡單   上升趨勢沒人氣---->會量價背離------>當然會朝著慣性方向進行(進場)

                       上升趨勢有人氣---->會量價相符(上升趨勢價漲量增)------>但容易改變慣性(出場)

所以上升趨勢的  初升段時間短  量價相符價漲量增(賺一下就跑)
                              中升段時間長  量價背離價漲量跌(不相信它還會漲)
                              末升段時間短  量價相符價漲量增(受不了又跳下去)


反之下降趨勢      初降段時間長  量價相符價跌量縮(跳進去想說應該還有機會反轉噴吧)
                              中降段時間短  量價背離價跌量增(oh幹!!)
                              末降段時間長  量價相符價跌量縮(不玩了啦......)

所以下降趨勢沒人氣---->會量價相符(下降趨勢價跌量縮)------>當然會朝著慣性方向進行(進場放空)
        下降趨勢有人氣---->會量價背離(下降趨勢價跌量增)------>但容易改變慣性(出場回補)



結論: 賺大錢的時間短   賺小錢的時間長  當然做多比做空好賺  畢竟時間拉長可以越賺越多



個股部分

當然平台整理   常常是最想進場  但又非常難以判斷

因為股市必然是整理完進入波段   波段完進入整理    但多空方向若是判別相反   常常會造成重大傷害

所謂整理平台   就是平台整理超過十日(兩週)

依照沒人氣進場理論------>現在應該是進場點

但比較麻煩的是要面對未知得未來時間所造成的機會成本

建議如下

高檔整理---->量價相符得整理---->有人氣----->易改變慣性------>再出現量價相符的急拉----->頭部確認--->勇敢空下去，空點為第一根價跌量縮

高檔整理---->量價相符得整理---->有人氣----->易改變慣性------>再出現量價背離的急跌----->頭部確認--->勇敢空下去，空點為第一根價跌量縮

高檔整理---->量價背離得整理（可能主力出貨調節）---->沒人氣----->不易改變慣性------>再出現量價背離的急跌----->勇敢買進，買點為第一根價漲量縮

高檔整理---->量價背離得整理（可能主力出貨調節）---->沒人氣----->不易改變慣性------>再出現量價相符的急拉----->勇敢買進，買點為第一根價漲量縮


低檔整理---->量價相符得整理---->人氣回籠----->易改變慣性------>再出現量價相符的急拉----->底部確認--->買進去，買點為第一根價漲量縮

低檔整理---->量價相符得整理---->人氣回籠----->易改變慣性------>再出現量價背離的急跌----->底部確認--->勇敢買進去，買點為第一根價漲量縮

低檔整理---->量價背離得整理（可能有重大利空主力低檔還要倒貨）---->沒人氣----->不易改變慣性------>若出現量價相符的急拉---->放空，空點為第一根價跌量縮

低檔整理---->量價背離得整理（可能有重大利空主力低檔還要倒貨）---->沒人氣----->不易改變慣性------>若出現量價背離的急跌---->放空，空點為第一根價跌量縮

期貨和選擇權也可以用類似方式來看唷～～～

總的來說　　就是　量縮進出場　量漲觀察

再來談一下有效突破


比方說價跌量縮得小波度整理平台

若有一根紅k帶量直接突破起跌點  須要立即停損反手做多　儘管量是漲得

又例如價漲量縮得小波度整理平台

若有一根黑k帶量直接突破起漲點  須要立即停損反手做多空　儘管量是漲得

另外有一些急凍量要特別注意　　就是突然量只有週平均量的０.6倍

這通常是反轉得徵兆～～